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境外人民币存款

2022年8月，离岸市场人民币存款规模有所下降。截至2022年8月末，香港地区人民币存款规模为8493.0亿元，较上月上升4.4%；8月，跨境贸易结算金额为7942.1亿元，较上月上升8.4%。截至2022年8月末，台湾地区人民币存款规模为2225.4亿元，较上月下降0.7%。

离岸人民币外汇市场

9月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币对美元即期汇率有所贬值；三种人民币汇率指数均小幅下降。即期市场：9月30日，CNH对美元即期汇率收于7.1413，较上月末贬值3.4%；CNY对美元即期汇率收于7.0931，较上月末贬值2.94%；日均平均价差（CNY-CNH的绝对值）为51BP，较上月收窄65BP。CFETS人民币汇率指数为101.03，较上月末下降1.0%；参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为106.56和98.27，较上月末分别下降0.4%和1.5%。汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期掉期点收于-993BP，较上月末下降113BP；CNY 1年期掉期点收于-1596BP，较上月末下降486BP。在岸和离岸平均掉期点差（CNY-CNH）为403BP，较上月上升221BP。成交量方面，9月，港交所USD/CNH期货标准合约成交量为27.4万张，较上月上升20.2%，月末未平仓合约1.9万张，较上月上涨16.6%。港交所USD/CNH期权合约成交904张，较上月上升276.7%，月末未平仓合约1161张，较上月下降9.51%。2022年8月，新交所USD/CNH期货标准合约成交量为117.6万张，环比上涨3.6%，8月末未平仓合约11.0万张，环比上升21.2%。新交所USD/CNH期权合约成交1518张，环比下降27.2%，8月末未平仓合约3148张，环比下降9.1%。

离岸人民币债券市场

9月，离岸人民币债券市场发行债券84支，较上月增加28支，发行额为364.08亿元，环比下降16.9%。

离岸人民币货币市场

9月末，隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.8011%、2.4492%、3.0780%和3.5080%，较上月末分别下降78BP、上升2BP、上升56BP和上升62BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）分别为4BP、61BP、123BP和114BP，较上月平均值分别收窄51BP、扩大23BP、扩大53BP和扩大21BP。9月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.3585%、2.886%和3.0837%，较上月末分别上升34BP、60BP和61BP。3个月和1年期CNH对美元交叉货币互换（CCS）利率分别收于2.89%和3.14%，较上月末分别上升52BP和49BP。

境外机构在境内银行间市场动态

截至9月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达194家，较上月末增加2家。其中境外清算行22家、境外参加行60家、境外央行类机构58家，均与上月末持平。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5037家（支），较上月末增加20家（支）。其中央行类机构123家、商业银行357家、非银行类金融机构193家、中长期机构投资者39家、金融机构发行投资产品4325支，较上月末分别增加3家、增加2家、增加1家、减少1家和增长15支。9月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计33615.58亿元，环比下降12.4%。其中，外汇即期成交量为1093.31亿元，环比下降27.2%；外汇衍生品成交量为8042.80亿元，环比上升25.5%；外币拆借成交量为24479.47亿元，环比下降19.7%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计4532.02亿元，环比下降15.7%。在境内银行间债券市场，境外机构成交总额共计10569.72亿元，环比下降18.1%。其中，境外央行类机构成交金额1586.28亿元，环比下降31.7%；境外商业银行成交金额为6230.29亿元，环比下降9.5%；境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为1805.97亿元，环比下降11.9%；境外金融机构发行投资产品成交金额为947.18亿元，环比下降17.8%。

关键词： 未平仓合约 成交金额 即期汇率